GROUPE DE TRAVAIL (SEMINAIRE)                                                                                       

PROBABILITES-STATISTIQUES-CONTRÔLE

Lundi 24 juin 2013

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées 

Salle 2.3.20

                  

                                                                                                                                                        Programme



14h30    Christophe PROFETA (Evry).
           
              Lois limites pour l'intégrale du mouvement brownien.

  

15h30    Pause café et discussions.


16h00   Frederi VIENS (Purdue University).
    
           Estimation and calibration of long memory models: the difficult case of volatility.



           

             

RENSEIGNEMENTS:

 Francesco RUSSO, David LEFEVRE


EMAIL:   francesco.russo@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872112

EMAIL:  david.lefevre@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872113


Adresse:

 ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées,
 828, boulevard des Maréchaux
 F-91120 Palaiseau (France)


Pour venir à l'ENSTA:  http://www.ensta-paristech.fr/fr/venir-ensta-paristech

Les exposés auront lieu au deuxième étage du bâtiment de l'ENSTA, dans l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)

Le Séminaire est organisé en coordination avec le Groupe de Travail "Modèles stochastiques en finance" du CMAP à l'Ecole Polytechnique.
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?page=semfi