GROUPE DE TRAVAIL (SEMINAIRE)

PROBABILITES-STATISTIQUES-CONTRÔLE

Lundi 16 décembre 2013

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées

Salle 2.3.20

Programme

14h30    Arnaud GLOTER (Université Evry).

               Théorème de convolution pour l'estimation de la volatilité dans des modèles de diffusions.

15h30 Pause café et discussions.

16h00     Eric GAUTIER (ENSAE).

         Quelques éléments sur les modèles nonparamétriques à coefficients aléatoires.

RENSEIGNEMENTS:

Francesco RUSSO, David LEFEVRE

EMAIL: francesco .russo@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872112

EMAIL: david.lefevre @ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872113

Adresse:

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées,
828, boulevard des Maréchaux
F-91120 Palaiseau (France)

Pour venir à l'ENSTA: http://www.ensta-paristech.fr/fr/venir-ensta-paristech

Les exposés auront lieu au deuxième étage du bâtiment de l'ENSTA, dans l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)

Le Séminaire est organisé en coordination avec le Groupe de Travail "Modèles stochastiques en finance" du CMAP à l'Ecole Polytechnique.
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?page=semfi