GROUPE DE TRAVAIL (SEMINAIRE)                                                                                       

PROBABILITES-STATISTIQUES-CONTRÔLE

Lundi 17 décembre 2012

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées 

Salle 2.3.20

                  

                                                                                                                                                        Programme



14h30 Nicolas LANGRENE' (Paris VI-VII).   
          A probabilistic numerical method for optimal multiple switching 
problem and  

 application to investments  in electricity generation.                

  

15h30   Pause café.

16h00   Stefano DE MARCO (CMAP, Ecole Polytechnique).
             Varadhan's formula for projected diffusions and local volatilities in finance.

             

RENSEIGNEMENTS:

 Francesco RUSSO, David LEFEVRE


EMAIL:   francesco.russo@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872112

EMAIL:  david.lefevre@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872113


Adresse:

 ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées,
 828, boulevard des Maréchaux
 F-91120 Palaiseau (France)


Pour venir à l'ENSTA:  http://www.ensta-paristech.fr/fr/venir-ensta-paristech

Les exposés auront lieu au deuxième étage du bâtiment de l'ENSTA, dans l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)