GROUPE DE TRAVAIL (SEMINAIRE)

PROBABILITES-STATISTIQUES-CONTRÔLE

Lundi 7 avril 2014

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées

Salle 2.3.20

Programme

14h30     Thomas KRUSE (Evry).

                 BSDEs with singular terminal condition and applications to optimal trade execution.

15h30 Pause café et discussions.

16h00 Giovanni ZANCO (Pisa).

An infinite-dimensional approach to path-dependent Kolmogorov's equations.

RENSEIGNEMENTS:

Francesco RUSSO, David LEFEVRE

EMAIL: francesco .russo@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872112

EMAIL: david.lefevre @ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872113

Adresse:

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées,
828, boulevard des Maréchaux
F-91120 Palaiseau (France)

Pour venir à l'ENSTA: http://www.ensta-paristech.fr/fr/venir-ensta-paristech

Les exposés auront lieu au deuxième étage du bâtiment de l'ENSTA, dans l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)

Le Séminaire est organisé en coordination avec le Groupe de Travail "Modèles stochastiques en finance" du CMAP à l'Ecole Polytechnique.
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?page=semfi