GROUPE DE TRAVAIL (SEMINAIRE)                                                                                       

PROBABILITES-STATISTIQUES-CONTRÔLE

Lundi 27 avril 2015

ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées 

Salle 2.3.20

                  

                                                                                                                               Programme



14h30        Bruno BOUCHARD (Dauphine).

          Regularity of Backward Stochastic Differential Equations
             with a convex constraint on the gains-process.


15h30          Pause café et discussions.

            
16h00          Ismail LAACHIR (ENSTA ParisTech et Zéliade).

             BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging

             under basis risk.
  

           

             

RENSEIGNEMENTS:

 Francesco RUSSO, David LEFEVRE


EMAIL:   francesco.russo@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872112

EMAIL:  david.lefevre@ensta-paristech.fr

Tél. +33(0)1-81872113


Adresse:

 ENSTA ParisTech, Unité de Mathématiques appliquées,
 828, boulevard des Maréchaux
 F-91120 Palaiseau (France)


Pour venir à l'ENSTA:  http://www.ensta-paristech.fr/fr/venir-ensta-paristech

Les personnes qui pensent venir sont priées d'envoyer un e-mail à francesco.russo@ensta-paristech.fr car l'administration de l'ENSTA
nous le demande pour des raisons de sécuité. Le jour du Séminaire prévoir d'amener un document d'identité.

Les exposés auront lieu au deuxième étage du bâtiment de l'ENSTA, dans l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)

Le Séminaire est organisé en coordination avec le Groupe de Travail "Modèles stochastiques en finance" du CMAP à l'Ecole Polytechnique.
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?page=semfi