Francesco RUSSO, Professeur classe exceptionnelle
Voir aussi
pour les publications récentes, ainsi que les séminaires
organisés.
Coordonnées | Poste et fonctions | Documents en libre servœice | Enseignement
Thèmes de recherche | Quelques
sites qui m'intéressent | Doctorants |PostDoc
Coordonnées
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées,
ENSTA-ParisTech
Unité de Mathématiques appliquées,
828, boulevard des Maréchaux
F-91120 Palaiseau (France)
Tél. +33 1 81872112
E-mail :Francesco.Russo@ensta-paristech.fr
Previous addresses
INRIA Paris-Rocquencourt,
Projet
MathFi
Domaine de Voluceau-Rocquencourt
BP 105
F-78153 Le Chesnay Cedex
and
Ecole des Ponts ParisTech
Cermics
6 et 8, avenue
Blaise Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
and
Laboratoire Analyse, Géométrie & Applications
LAGA
Université PARIS 13, Institut Galilée
93430 VILLETANEUSE
FRANCE
Poste et
fonctions: Professeur des universités en probabilités (classe
exceptionnelle)
- Partner
français du Programme de Doctorat "Metodi matematici per
l'economia, la finanza e le assicurazioni". Università
Luiss, Rome.
- Responsable de l'Equipe
de
Probabilités
et Statistiques du LAGA (jusqu'à septembre 2008)
- Responsable de l'Option
Ingénierie
financière
dans
la Formation MACS (Mathématiques appliquées et
calcul scientifique) à l'Institut Galilée
- Organisateur à Paris 13 du
Séminaire bimensuel en Probabilités-Statistiques du
LAGA (jusqu'à septembre 2008)
- Organisateur de la
Journée Autour des Equations aux dérivées partielles
stochastiques I et II. Dernière
édition: Mai 1998
- Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du
Seminar "Seventh
Stochastic
analysis random fields and applications". Ascona, Mai
2011.
- Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du
Seminar "Sixth
Stochastic analysis random fields and applications"
. Conférence publique "Energy,
Climate and Finance". Avec l'intervention du Président
du Gouvernement du Tessin (Suisse italienne), On.
Marco Borradori.
- Conférence
publique "Cultural
aspects of mathematics and stochastics". Ascona, Centro
Stefano Franscini. Jeudi 26 mai 2011 à 16h. Avec la
participation du "Conseiller d'état" (Ministre) du Tessin
(Suisse italienne), On.
Manuele Bertoli", Directeur de Département Culture,
Education et Sport".
- Organisateur à Paris 13 de la
Journée
Analyse stochastique des phénomènes irréguliers.
Mercredi 10 mars 2004
- Organisateur à l'ENSTA
(avec David Lefèvre) du Séminaire-Groupe
de Travail Probabilités-Statistiques-Contrôle.
- Co-organisateur
(avec Robert Dalang, Franco Flandoli, Marco Dozzi) du Semestre
"Stochastic
analysis and applications" janvier-juin 2012 au Centre Bernoulli de l'Ecole
Polytechnique fédérale de Lausanne
- Coordinateur de l'ANR BLANC (2011-2013) MASTERIE (Malliavin, Stein, Random
Irregular Equations) avec L. Coutin, L. Decreusefond, I.
Nourdin, J. Picard, C. Tudor, P. Vallois).
Documents en libre-service
Liste
des publications
Liste des
publications et preprints récents
(NEW)
CV Détaillé
Conférence
Cambridge (Isaac Newton Institute) April 1st 2010. Probabilistic
representation of a generalized porous media type equation:
non-degenerate and degenerate cases.
Conférence
Cambridge (Isaac Newton Institute) September 2012. Stochastic
calculus via regularizations in Banach spaces and applications.
Conférence
Marseille (Conférence internationale du Laboratoire Euro-Maghreb
2014). Stochastic calculus via regularizations in Banach spaces.
CONTACTS AVEC LA PRESSE, VALORISATION
Juin 2011. Interview de
valorisation des mathématiques par Madame Clara CAVERZASIO TANZI
(Il giardino di Albert) à la RSI (Radio de la Suisse italienne).
En italien.
Janvier 2012.
Intervista del Professor De Maria per la rivista Ticinolive.
Août 2015. Intervista di Stefano Piazza (AFPS)
Février 2016. Intervista
per il sito web della Radio della Svizzera Italiana sulla vita
universitaria dopo gli attentati del 13 novembre 2015.
Thèmes de recherche
A) ANALYSE STOCHASTIQUE
- Calcul stochastique via régularisation
(trajectoriel).
- "Path dependent" partial differential
equations et calcul d'Itô fonctionnel.
- Equations différentielles stochastiques
rétrogrades: dirigées par des martingales cadlag, des mesures
aléatoires. Le cas à information incomplète.
- Calcul stochastique pour des processus à
valeurs Banach.
- Mouvement brownien fractionnaire et
applications.
- Diffusions non-linéaires et
représentation probabiliste.
- Contrôle stochastique.
- Modèles probabilistes en
fluidodynamique.
- Equations différentielles stochastiques
à coefficients irréguliers ou distributionnels et EDP
(linéaires ou non-linéaires) associées.
- Equations différentielles stochastiques
aux dérivées partielles.
- Calcul de Malliavin.
- Equations différentielles ordinaires
perturbées par un "grand bruit".
- Monte Carlo et méthodes numériques en
général.
B) MODELISATION
FINANCIERE
- Couverture en marché incomplet.
Applications au marché de l'électricité.
- Modélisation non-semimartingales.
- Commodities. Applications au marché de l'électricité.
C) MODELISATION PHYSIQUE
- Self-organized criticality.
Enseignement actuel
- Cours d'Introduction (élémentaire au Calcul Stochastique
(ENSTA, 2e année)
- Cours de Modèles discrets en finance (ENSTA 2e année)
- Cours de Calcul Stochastique (Master Paris-Saclay, Finalité:
Statistiques et Finance)
Quelques sites qui
m'intéressent.
Doctorants
- Rosanna COVIELLO (Université Paris 13, Cotutelle avec
la Scuola Normale Superiore di Pisa). Thèse soutenue en
novembre 2006. Titre: Calcul stochastique par rapport à
des non-semimartingales et applications financières.
- Nadia BELARIBI (Université Paris 13), En cours.
- Mohammed ERRAMI (Université Paris 13).Thèse soutenue le 7
septembre 2000. Titre: Calcul stochastique pour des
non-semimartingales.
- Mohamed Ali GHORBEL (En cotutelle avec Thierry Huillet,
Cergy-Pontoise). Thèse soutenue en juin 2006. Titre: Aspects
statistiques
de la fragmentation aléatoire.
- Stéphane GOUTTE (Université Paris 13, en cotutelle avec l'
Université Luiss à Rome, avec le coencadrement de Nadia
Oudjane, EDF). Thèse soutenu en juillet 2010. Titre:
Valorisation de produits dérivés dans le marché de l'
éléctricité
- Ida KRUK (Université Paris 13). Thèse soutenue en
décembre 2010. Titre: Calcul de Malliavin par rapport à des
processus
gaussiens généraux.
- Mirko Stefano MEGA (Université Paris 13, en cotutelle avec M.
Isopi, Université de Rome La Sapienza e Luiss). Thèse soutenue
en juillet 2010. Titre: Instruments financiers pour le
marché des réseaux de télécommunications.
- Cristina DI GIROLAMI (En cotutelle avec F. Gozzi,
Université Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre:
Calcul stochastique via régularisations en dimension
infinie avec perspectives financières.
- Ismail LAACHIR (En cotutelle avec Jean-Marc Lecaillec,
Université de Bretagne Sud). Avec la collaboration de Patrick
Henaff (UBO) et Claude Martini (Zéliade).
- Elena BANDINI (En cotutelle avec Marco Fuhrman, Politecnico
Milan)
- Anthony LE CAVIL (En cotutelle avec Nadia Oudjane, EDF-FiMe).
- Adrien BARRASSO (Avec la collaboration de Andrea Cosso
Politecnico Milan)/
Postdoc et "Fellows"
- Stefano
BONACCORSI, Postdoc CNRS. Septembre-Décembre 2002.
Actuellement: Professeur Università di Trento.
- Rafael ANDRETTO CASTREQUINI, Postdoc Brésil. Novembre
2015-Octobre 2016.
- Carlo CICCARELLA, Laurea magistrale (en collaboration avec
Gianmario Tessitore, Molano Bicocca).
- Andrea COSSO, Postdoc ANR MASTERIE. Septembre-Novembre 2014.
Actuellement: Postdoc Paris VII.
- Giorgio FABBRI,
Postdoc ANR, Projet MASTERIE. Septembre-Décembre 2012.
- Massimilano GUBINELLI,
Postdoc CNRS 2003-04. Actuellement: Professeur Dauphine.
- Ibrahima MENDY,
Postdoc Université de Ziguinchor (Senegal). Septembre 2012.
- Tullia PAROLIN, Laurea Italie, Février-Mai 2017 (en
collaboration avec Stefano BONACCORSI (Università di Trento)
- Gerald
TRUTNAU, Post-Doc Marie Curie 2001-03. Actuellement:
Associated Professor Seoul National University.
- Frederi VIENS,
Fullbright Fellow 2004. Actuellement: Full Professor Purdue
University.
- Jochen
WOLF, Postdoc Marie 1998-99. Actuellement Professeur
Fachochschule Remagen.
- Lukas WURZER, Stagiare de doctorat (Bourse Autriche, 6 mois en
tout) 2013-14. Universität Innsbruck.
- Giovanni ZANCO, Stagiare de doctorat ANR MASTERIE, Mars-avril
2014. Università di Pisa.
Habilitations
Samy TINDEL
(Université Paris 13). Habilitation soutenue en novembre 2001.
Actuellement: Professeur Nancy Université.
Eulalia NUALART (Université
Paris
13).
Habilitation
soutenue en novembre 2010. Actuellement Maître de Conférences à
Paris 13.
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officielle de Francesco RUSSO à l'ENSTA
Unité de Mathématiques appliquées
Dernière mise à jour: 28 juillet
2017